呦女朱朱 信澳量化前卫搀杂(LOF)C: 信澳量化前卫搀杂型证券投资基金(LOF()信澳量化前卫搀杂(LOF)C)基金居品贵寓概要更新
发布日期：2024-12-10 14:50 点击次数：165
信澳量化前卫搀杂型证券投资基金(LOF)（信澳量化先
锋搀杂（LOF）C）基金居品贵寓概要更新
编制日历：2024年12月8日
送出日历：2024年12月9日
本概要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品大略
信澳量化前卫搀杂
基金简称 基金代码 166109
（LOF）
信澳量化前卫搀杂
下属基金简称 下属基金代码 166110
（LOF）C
信达澳亚基金经管有限 中国拓荒银行股份有限
基金经管东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同收效日 2020-02-04
基金类型 搀杂型 走动币种 东谈主民币
运作格式 契约型通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金
基金司理 冯玺祥 基金司理的日历
证券从业日历 2020-02-01
《基金合同》收效后，集合 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦
其他 按期讲述中给予知道；集合 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东谈主
应当向中国证监会讲述并提倡处理有诡计，如疏通运作格式、与其他基
金合并或者休止基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资认识与投资战略
请投资者阅读《信澳量化前卫搀杂型证券投资基金（LOF）招募诠释书》第十部分"基金的
投资"了解珍惜情况。
利用定量投资模子，在严格戒指风险的前提下，追求钞票的长久升值，
投资认识
力图罢了独特功绩比较基准的投资讲述。
本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行
的股票（包含中小板、创业板特殊他经中国证监会核准上市的股票）、
存托阐述、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、
次级债、方位政府债券、可疏通债券（含分辩走动可转债）、短期融
投资范围
资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票营救证券、债券回购、银
行进款、同行存单、货币市集器用、股指期货以及法律法则或中国证
监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会相关章程）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履
行稳妥体式后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票及存托阐述钞票占基金钞票的比例为
后，现款和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例散伙，基金经管
东谈主在履行稳妥体式后，不错和谐上述投资品种的投资比例。
本基金采选数目化模子驱动的选股战略为主导投资战略，逢迎稳妥的
主要投资战略 钞票设立战略，并依靠严格的投资顺次和风险戒指，以保证在戒指风
险的前提下罢了收益最大化。
功绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%
本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
风险收益特征
货币市集基金，低于股票型基金。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
投资组结伴产设立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金诡计
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-10.00%
-20.00%
-30.00%
净值增长率 34.44% -2.92% -11.66% -11.51%
功绩基准收益率 39.03% -4.85% -20.58% -10.79%
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率 备注
/合手有期限（N）
本基金
C 类份
申购费（前收费） - -
额无申
购费
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收
取。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
经管费 1.20% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售就业费 0.80% 销售机构
审计用度 35，000.00 司帐师事务所
信息知道费 120，000.00 章程知道报刊
按照国度相关章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
审计用度、信息知道费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终现实金额以基金按期讲述知道为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报知道的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）本基金是搀杂型基金，基金钞票主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债
市的变化将影响到基金功绩发扬。本基金天然按照风险收益配比原则，扩充动态的钞票设立，
但并弗成十足抵御市集举座下落风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。
本基金的投资范围包括存托阐述，若投资可能靠近存托阐述价钱大幅波动以至出现较大
亏空的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、存托阐述刊行机制以及走动机制等相关的风险。
（2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的市集风险、流动性风险、信用风险、
操立场险、基差风险和保证金风险。具体为：
货投资中最主要的风险；
现故障等原因形成损失的风险。
以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期限价差风险；
的保证金而带来的风险；
（3）本基金投资钞票营救证券，钞票营救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票营救证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受钞票营救证券市集领域及走动活跃进程的影响，钞票营救证券可能
无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的钞票营救证券之债务东谈主出现背信，或在走动经由中发生交收背信，或由于钞票
营救证券信用质地缩短导致证券价钱下降，形成基金财产损失。
（4）本基金采选量化战略进行投资组合构建，而非进行体式化高频走动。
本基金在投资组合构建经由中使用的量化模子是基于对历史数据的分析和对市集训戒
的记忆，往往采选数学步伐建立一定的模子或者模子系统，试图对市集的变化进行拟合或解
释，对钞票的收益和风险进行展望。但现实市集环境存在复杂性，因此展望的准确率或模子
的胜率存在极大的造反气性，即量化模子存在失效风险。此外，量化模子采选的历史数据的
准确性、一致性和集合性对量化模子的有用性也有较大的影响。由于量化模子采选的相关数
据均开端于数据提供商或网罗公开数据，在数据蚁集、预处理经由中可能发生因数据作假导
致量化模子输出散伙有偏差的风险；当股票市集环境、走动国法等发生紧要变化导致刻下股
票数据与历史数据存在紧要各异时，量化模子存在因无法得到一致性和集合性的数据而暂时
失效，进而无法达到预期的投资成果的风险；跟着我国股票市集的发展，量化模子将死守历
史数据体现的统计限定不休发展和完善，在这个经由中，可能出现因对模子中某参数的和谐
影响模子有用性的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勉力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友
好协商未能处理的，应提交中国海外经济交易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁国法进行
仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费和讼师费
由败诉方承担。
基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期关爱基金经管东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵寓查询格式
以下贵寓详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］
［客服电话：4008-888-118、
《信澳量化前卫搀杂型证券投资基金(LOF)基金合同》 、
《信澳量化前卫搀杂型证券投资基金(LOF)托管条约》 、
《信澳量化前卫搀杂型证券投资基金(LOF)招募诠释书》
按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
基金份额净值
基金销售机构及臆想格式
其他伏击贵寓
六、其他情况诠释
无
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